アク数学演習H12.1.(2) 解答
皆さんこんばんは。ゆうとです。
今日は以下の問題の解説をしたいと思います。
独立な確率変数に対して、共分散の性質をうまく使えるかという問題です。
Twitterでいろんな解答が寄せられたのですが、皆さんそれぞれの解き方をされていて、どれも正しい解答ですので、これが1番いいとは限りませんが、以下に解答を載せます。
ポイントになるのは独立な2つの確率変数に対しては共分散が0になるという部分にあると思います。
それか、cov(y,z)=E(yz)-E(y)E(z)として、E(y),E(z)が共に0だから、、、として計算できることに気づくところですね。
この問題も試験本番では得点源にしたいところです。参加してくださった方、ありがとうございました。
さて、明日は次の問題を扱う予定です。
興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。それでは最後までご覧下さりありがとうございました。